تصویر مجموعه جامع ابزار مشتقه

مجموعه جامع ابزار مشتقه

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کد کالا: 101062001

توضیحات کامل

مجموعه جامع ابزار مشتقه

مشتقه ها را می توان از جدید ترین ابزارهای مدیریت مالی و مهندسی مالی دانست. این ابزار بسیار متنوع و جذاب هستند و امکانات مناسبی را در اختیار مدیران صندوق ها و مدیران مالی در جهت مصون سازی سرمایه گذاری ها قرار می دهند.  اما مشتقه ها نیز هدف انتقادات شدید بوده اند. مشتقه ها، به خصوص مشتقه های اعتباری، به طور گسترده ای بخاطر ایجاد و یا حداقل بخاطر تشدید بحران مالی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد مورد نکوهش واقع شده اند. قربانیان استفاده نادرست از مشتقه ها در طی دهه ها شامل نام های بزرگی مثل بانک بریتانیایی برینگ، صنایع آلمانی AG و شرکت بیمه بزرگ ایالات متحده می باشد . بنابراین در بکارگیری مشتقه ها دو چیز بسیار با اهمیت است.  مورد اول داشتن دانش کافی در مورد مدیریت ریسک و مهندسی مالی و مورد دوم داشتن دقت و وسواس در بکارگیری آنها.  در کتاب حاضر مولفان کتاب سعی کرده اند شما را تا حد زیادی با این ابزار آشنا کنند. بدنه اصلی این کتاب به ۵ قسمت نا مساوی تقسیم شده است و یک قسمت ششمی هم وجود دارد که موضوعات تکنیکی را کامل می کند.

قسمت اول کتاب فصول ۲تا ۶مربوط به قراردادهای آتی و پیمان های آتی می باشد . فصل ۲ بازارهای قراردادهای آتی را بحث می کند و فصول۳ و ۴ مربوط به قیمت گذاری قراردادهای آتی و پیمان های آتی است . در حالی که فصل ۴ به بررسی مطالعات تجربی نظریه می پردازد و توسعه نظریه ابتدایی را مورد بحث قرار می دهد .

قسمت دوم مربوط به اختیار است ، این بخش طولانی ترین بخش کتاب می باشد و شامل فصول ۷ تا ۲۲ می شود به طور مثال  فصول ۹ تا ۱۶ به قیمت گذاری اختیار معاملات مربوط هستند و با محدودیت های عدم وجود فرصت آربیتراژی روی این قیمت ها آغاز می شوند و با بیان رابطه ی برابری اختیار خرید –  اختیار فروش و نتایج مرتبط با آن ادامه می یابد.

قسمت سوم کتاب فصول ۲۳ تا ۲۵ تاخت ها را بررسی می کند.  فصل ۲۳ تاخت های نرخ بهره را که بخش بزرگی از بازار تاخت ها را تشکیل می دهند  و فصل ۲۴ نحوه استفاده ، قیمت گذاری و مصون سازی را در ارتباط با تاخت سهام بررسی می نماید، در حالی که فصل ۲۵ مبحث تاخت را با بحث تاخت پول و تاخت کالا کامل می کند.

قسمت چهارم کتاب فصول ۲۶تا ۳۰ در رابطه با مدل سازی نرخ بهره است.  فصل ۲۸ مقدمه ای مختصر درباره مدل سازی ساختار زمانی را ارائه می کند و کلاس های مختلف مدل های ساختار زمانی را بحث می نماید و در

نهایت قسمت پنجم کتاب فصول ۳۱تا ۳۴ مربوط به خطر اعتباری و مشتقه های اعتباری است.  فصل ۳۱ بسیاری از کلاس های مشتقه اعتباری را معرفی می کند و استفاده از آن ها را بحث می کند   و فصول ۳۲ و ۳۳ مربوط به ارزیابی خطر اعتباری می باشند.

کتاب شامل فصل های زیر می باشد:

  • فصل ۱ : مقدمه

قسمت اول: قراردادهای آتی و پیمان های آتی

  • فصل ۲: بازارهای معاملات آتی
  • فصل ۳: قیمت گذاری قراردادها و پیمان های آتی

قسمت ۱ : مبانی تئوریک

  • فصل ۴: قیمت گذاری قراردادها و پیمان آتی قسمت ۲: ساخت بر مبنای مبانی قسمت ۱
  • فصل ۵: مصون سازی با قراردادها و پیمان های آتی
  • فصل ۶: قراردادها و پیمان های آتی نرخ بهره
  • فصل ۷: بازارهای اختیار معاملات
  • فصل ۸: اختیار معاملات: راهبردهای معاملاتی
  • فصل ۹ : محدودیت های غیر آربیتراژی روی قیمت های اختیار معامله
  • فصل ۱۰: رابطه برابر اختیار خرید- اختیار فروش و اجرای پیش از موعد
  • فصل ۱۱: قیمت گذاری اختیار معامله: مقدمه
  • فصل ۱۲: قیمت گذاری دو جمله ای اختیار معامله
  • فصل ۱۳: پیاده سازی مدل دو جمله ای
  • فصل ۱۴: مدل بلک – شولز
  • فصل ۱۵: مبانی ریاضی مدل بلک- شولز
  • فصل ۱۶: مدل سازی اختیار معاملات: فراتر از مدل بلک- شولز
  • فصل ۱۷: تجزیه و تحلیل حساسیت: نمادهای یونانی ارزیابی حساسیت اختیار معامله
  • فصل ۱۸: اختیار معاملات نا متعارف قسمت ۱: اختیار معاملات مستقل از روند
  • فصل ۱۹ : اختیار معاملات نا متعارف قسمت ۲: اختیار معاملات مبتنی بر روند
  • فصل ۲۰: ارزش در معرض خطر
  • فصل ۲۱: اوراق قرضه قابل تبدیل
  • فصل ۲۲: اختیار معاملات واقعی

قسمت سوم : تاخت ها

  • فصل ۲۳: تاخت های نرخ بهره و محصولات نرخ شناور
  • فصل ۲۴: تاخت های مالکیت
  • فصل ۲۵: تاخت های کالا و ارز

قسمت چهارم : مدل بندی نرخ بهره

  • فصل ۲۶: ساختار زمانی نرخ های بهره/ مفاهیم
  • فصل ۲۷: برآورد منحنی بازده
  • فصل ۲۸: مدل سازی حرکت های ساختار زمانی
  • فصل ۲۹: ساختارهای زمانی مدل های عاملی
  • فصل ۳۰: مدل های بازار لایبور و هیث، جارو – مرتون

قسمت پنجم : خطر اعتباری

  • فصل ۳۱: محصولات مشتقه اعتباری
  • فصل ۳۲: مدل های ساختاری خطر نکول
  • فصل ۳۳: مدل های شکل تقلیل یافته خطر نکول
  • فصل ۳۴: مدل سازی نکول همبسته

کتاب مجموعه جامع ابزار مشتقه نوشته رانگارا جان کی. ساندرام و سانجیو آر.داس و ترجمه فریبرز کبیری توسط انتشارات بورس به چاپ رسیده است.

 

نام کتاب: مجموعه جامع ابزار مشتقه

نویسندگان : رانگاراجان کی. ساندرام – سانجیو آر. داس

مترجم : فریبرز کبیری

نوبت چاپ: اول

قطع: رحلی

تعداد صفحات: ۹۲۳

نوع جلد: سخت

شابک :

۵-۳۶-۶۸۶۸-۶۲۲-۹۷۸

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند